Morgan Stanley - A Heath-Jarrow-Morton framework megismerése

2016-2017 tavasz

Nincs megadva

Téma leírása

A Heath-Jarrow-Morton (HJM) framework egy általános matematikai keretrendszer a kamatláb görbék idõbeli változásának szimulálására, egy arbitrázsmentes modellben.
A HJM-típusú modellek abban különböznek a short-rate modellektõl, hogy egy adott pontja helyett az egész görbe dinamikáját leírják.

A hallgató feladata implementálni egy tetszõleges programozási nyelven egy a HJM-en alapuló modellt, és tanulmányozni a viselkedését különbözõ bemeneti paraméterek mellett.


Külső partner: Morgan Stanley

Maximális létszám: 2 fő